Елде проблемалық несие мәселесі әлі шешілген жоқ. Ұлттық банктің мәліметіне қарағанда, жеке тұлғаларға берілген банк несиелерінің төлем мерзімі 90 күннен асып кеткен қарызының үлесі – 9,5 пайыз. Кейбір банктерде бұл көрсеткіш жоғары. Жыл соңында Ұлттық банк екінші деңгейлі банктердің (ЕДБ) актив сапасын бағалап, нәтижесін жариялайтын болады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, банк секторының активтер сапасын бағалау (AssetQualityReview – AQR) жүріп жатыр. Тамыздың 1-не басталған шара еліміздегі банк секторы активтерінің 87 пайызына ие 14 ірі банкке қатысты. 30 желтоқсанда Ұлттық Банк Алматыда жоспардан тыс баспасөз мәслихатында банк активтерінің (AQR) сапасын бағалаудың алдын-ала қорытындылары бойынша банктердің баланстарына 450 миллиард теңге қосымша капиталды тарту қажеттігін мойындады.
Бас банктің мәліметінше, AQR банк секторының қаржылық тұрақтылығын кешенді бағалауды жүзеге асыру бойынша әлемдік нарықтағы жалпыға белгілі тәжірибе болып табылады. Бұл банктердің капиталға қажеттілігін анықтауға, портфельдің сапасына баға беруге, кредиттеу тәжірибесін талдауға мүмкіндік беретін диагностика. Бұл бағытта Ұлттық банк жүргізіп отырған жұмыс үш негізгі мақсатты көздейді: Біріншіден, негізгі банктердің қаржылық жағдайы туралы қолжетімді ақпараттың сапасын арттыру есебінен барлық банк жүйесінің ашықтығын қамтамасыз ету. Екіншіден, банктердің қаржылық жағдайын жақсарту үшін түзету шараларын анықтау және ендіру есебінен қаржылық тұрақтылықты нығайту (қажет болған жағдайда). Үшіншіден, Қазақстанда жұмыс істейтін банктердің сенімділігін көрсету есебінен инвесторлар мен салымшылар тарапынан сенімді арттыру. Банктердің қолданыстағы бизнес-процестерін жетілдіру (үздік халықаралық практикаға сәйкес), нақты экономикаға несие беруді жандандыру және Қазақстан халқы үшін көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту рәсімінің нәтижесі болады. Бұдан басқа, әлеуетті инвесторлар үшін қаржы секторының ашықтығын арттыру есебінен жалпы алғанда, Қазақстанның инвестициялық ахуалы жақсарады деп болжанады.
Қатысушы банктер үшін негізгі капиталдың нақты деңгейінде 2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 2,3 трлн. теңге немесе активтердің 15,5% мөлшерінде, AQR нәтижесі, яғни тәуекелдерді жабуға қажет қосымша негізгі капитал 3% деңгейінде бағаланады активтерден немесе 450 млрд. теңгеден, AQR-ге қатысатын 14 банк үшін.
AQR-ді қоспағанда, нормативті минималды 7,5% дейінгі капитал қоры шамамен 105% немесе 1,2 трлн теңгені құрайды, және AQR нәтижелерін ескере отырып, 1 сәуірдегі жағдай бойынша капитал қоры 775 млрд теңгені құрайды, - деді Реттеу және даму агенттігі төрағасының бірінші орынбасары қаржы нарықтары Олег Смоляков.
Агенттік төрағасының орынбасары атап өткендей, k1 және k2 пруденциалдық нормативтерін банктер AQR бағдарламасының нәтижелерін ескере отырып, жүйелік деңгейде енгізеді.
Шоғырландырылған деңгейде, капиталдың k1 нормативті минимумға қарағанда 70% құрайды, бұл активтердің сапасына қосымша түзетулер мен AQR кезінде алынған қаржы құралдарын қайта бағалауды ескереді. Активтердің сапасын бағалау нәтижелері бойынша, сәуір айының басында негізгі капитал 775 миллиард теңгені құрады. Жүйелік деңгейдегі пруденциалдық капиталдың қоры пруденциалдық тұрғыдан тәуекелдерді жабу үшін жеткілікті (брондау моделін бағалау және жылжымайтын мүлікті бағалау тұрғысынан).
«Мен AQR нәтижелері міндетті түрде капиталға әсер етпейтінін немесе банктердің қаржылық есептілігінде көрінетінін ескеремін. Біріншіден, консерватизмнің үлесі активтер сапасының әдіснамасын бағалауға кіреді, екіншіден, AQR процесінде көптеген банктер портфель сапасын жақсарту бойынша шаралар қабылдады », - деп түсіндірді Смоляков.
Активтердің сапасын бағалау аяқталғаннан кейін банктер реттеушінің ұсынымдары негізінде егжей-тегжейлі жоспарлар жасайды. Жоспарларды келісу 2020 жылдың 15 ақпанында аяқталады. Іс-шаралар келісілгеннен кейін олардың орындалуы реттеуші тарапынан қатаң қадағаланады. Нақты банктермен жұмыстың түпкілікті нәтижелері 2020 жылдың 28 ақпанында ұсынылады.
Смоляков банктердің AQR нәтижелерін елемеуі екіталай екенін атап өтті. 2019 жылдың қаңтарында күшіне енген Тәуекелге негізделген қадағалау туралы заң Ұлттық банктің реттеуші өкілеттіктерін күшейтеді (2020 жылдың қаңтарынан бастап - агенттіктер). Активтердің сапасын бағалау аяқталғаннан кейін банктер реттеушінің ұсынымдары негізінде егжей-тегжейлі жоспарлар жасайды. Жоспарларды келісу 2020 жылдың 15 ақпанында аяқталады. Іс-шаралар келісілгеннен кейін олардың орындалуы реттеуші тарапынан қатаң қадағаланады. Нақты банктермен жұмыстың түпкілікті нәтижелері 2020 жылдың 28 ақпанында ұсынылады.
Смоляков банктердің AQR нәтижелерін елемеуі екіталай екенін атап өтті. 2019 жылдың қаңтарында күшіне енген Тәуекелге негізделген қадағалау туралы заң Ұлттық банктің реттеуші өкілеттіктерін күшейтеді (2020 жылдың қаңтарынан бастап - агенттіктер).
«Сонымен бірге біз активтердің сапасын бағалау банктермен талқылауды қажет ететінін түсінеміз», - деді Смоляков.
Агенттік өкілі AQR-дан кейінгі NPL мүмкін деңгейіне түсініктеме берді.
« Әлемдік тәжірибе талдауларынан біз 90 күннен астам жұмыс істемейтін қарыздар аз дәрежеде пайдаланылатынын көреміз, өйткені бұл көрсеткіш формалды және проблемалы несиелерге қатысты кейбір аспектілерді ескермейді. Мұны халықаралық статистиканы салыстыру үшін көп қолданады. Сонымен бірге, стандарт кешіктірілгенге қарамастан қарыз алушының жағдайының жақсаруын бағалауды ұсынады. Сондықтан, жұмыс істемейтін несиелер көлеміне байланысты AQR жасалмайды. Біз ықтимал түзетулердің көлемінен және оны қолданыстағы капитал қорымен қаншалықты салыстыруға болатындығын білдік. Жоғарыда атап өткенімдей, бұл активтердің шамамен 3% құрайды. AQR бағдарламасына 14 ірі банк қатысты, олар жиынтық банктік активтердің 87% және несие портфелінің 90% құрады» дейді О. Смоляков.
Ұлттық Банк пен АРРК-нің елдің банк секторындағы нақты ахуал туралы алған ақпараты банктердің өздерінің бизнес-процестерін бағалауға деген көзқарастарын өзгертуі үшін негіз болады. Бұл тәуекелдерге негізделген қадағалауды енгізуге ықпал етеді - банктік деректерді жинау мен талдаудың дәлелденген әдістері банктік қадағалау құралдарын жетілдіреді. Себебі Халықаралық валюта қоры сарапшылары Үкімет пен Ұлттық банктің банк секторына көмектесуі жағдайды жақсартқанымен, шығыны тым көп болатынын ескертіп жатыр.
Банктердің портфелі қазір айтарлықтай оңалғанымен, қаржы ұйымдары әлі де болса бизнесті несиелендіруге асығар емес. банктер әлі де бизнеске сенбейді деген сөз. Халықаралық валюта қоры сарапшылары былтыр да мемлекеттің бизнеске жеңілдетілген несие беруін азайтуға шақырған. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін субсидия бөлудің банктерге тікелей мемлекеттік қолдау көрсетуден айтарлықтай айырмашылығы жоқ.
Отандық кей сарапшылар енді ешқандай банк жабылмайды деген пікірде. Бірігетін банктер біріктірілді, «артық» банктер жабылды. Қазіргі 28 банктің кейбірі айтарлықтай сапалы болмаса да, оның артында тұрған акционерлері ықпалды. Сол себепті егер AQR нәтижесі бойынша кей банктердің несие портфелінің тым нашар екені анықталып жатса, Үкімет пен Ұлттық банк мемлекет қаражаты есебінен тағы қолдау көрсетуі мүмкін. Яғни, банк секторы әлі де сауықтырылуы ықтимал. Ал Халықаралық валюта қоры сарапшылары болса бұдан былай банк секторына мемлекет ақшасын бөлуді тоқтату керек деп отыр.
Рауан ІЛИЯСОВ,
"Адырна" ұлттық порталы
